Handelssystemer som bygger et system. Så langt har vi diskutert de grunnleggende komponentene i handelssystemer, kriteriene de må møte, og noen av de mange empiriske beslutninger som en systemdesigner må gjøre. I denne delen skal vi undersøke prosessen med å konstruere et handelssystem, de hensyn som må gjøres og noen viktige punkter å huske. Six-Step System Construction.1 Setup - For å begynne å bygge et handelssystem trenger du flere ting. Data - Fordi systemdesigneren må bruke omfattende Backtesting historisk fortidshistorikk er viktig for å bygge opp et handelssystem. Slike data kan integreres i handelssystemutviklingsprogramvare, eller som en egen datastrøm. Live data er ofte gitt for en månedlig avgift mens eldre data kan fås gratis. Programvare - selv om det Det er mulig å utvikle et handelssystem uten programvare, det er svært upraktisk. Siden slutten av 90-tallet har programvare blitt en integrert del av å bygge handelssystemer. Noen vanlige fea Tures gjør det mulig for næringsdrivende å gjøre følgende. Automatisk plassbehandler - Dette krever ofte tillatelse fra meglerens slutt fordi en konstant tilkobling må være på plass mellom programvaren din og meglerhandelen skal utføres umiddelbart og til eksakte priser for å sikre samsvar For å få programvaren til å plassere handler for deg, er alt du trenger å gjøre, å legge inn kontonummer og passord, og alt annet gjøres automatisk. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen er strengt valgfri. Kode et handelssystem - Denne programvarefunksjonen implementerer en proprietær programmering språk som lar deg bygge regler enkelt For eksempel bruker MetaTrader MQL MetaQuotes Language Her er et eksempel på sin kode for å selge hvis fri marginal er mindre enn 5000. Hvis FreeMargin 5000, så avslutte. Ofte, bare å lese manualen og eksperimentere skal tillate du skal hente opp grunnlaget for språket din programvare bruker. Bakketest din strategi - Systemutvikling uten backtesting er som å spille tennis uten en rakett Systemutviklingsprogramvare inneholder ofte en enkel backtesting-applikasjon som lar deg definere en datakilde, inntast kontoinformasjon og backtest i en hvilken som helst tid med et museklikk. Her er et eksempel fra MetaTrader. Etter tilbaketesten er løp, genereres en rapport som beskriver spesifikkene til resultatene Denne rapporten inneholder vanligvis profitt, antall unsuccessful trades, påfølgende dager ned, antall handler og mange andre ting som kan være nyttige når du prøver å bestemme hvordan du feilsøker eller forbedrer systemet Til slutt oppretter programvaren vanligvis en graf som viser investeringens vekst gjennom hele testperioden.2 Design - Designet er konseptet bak systemet, måten parametrene brukes til å generere en fortjeneste eller tap på. Du implementerer disse reglene og parametrene ved å programmere dem Noen ganger kan denne programmeringen gjøres automatisk via et grafisk brukergrensesnitt. Dette lar deg lage regler med t læring et programmeringsspråk Her er et eksempel på et bevegelige gjennomsnittsoverskridelsessystem. Hvis SMA 20 CrossOver EMA 13 deretter angir Hvis SMA 20 CrossUnder EMA 13 så avslutter. Ruler som disse som legges inn i koden tillater at programvaren automatisk genererer oppføring og går ut på punktene når reglene gjelder. Her ser designgrensesnittet ut på MetaTrader. Systemet er opprettet ved å bare skrive reglene i vinduet og lagre dem. Referanser til de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for eksempel, oscillatorer og slikt kan være funnet ved å klikke på bokikonet De fleste programvare vil ha en lignende referanse tilgjengelig enten i selve programmet eller på nettsiden. Etter å ha opprettet de ønskede reglene og kodet systemet, lagrer du bare filen. Så kan du sette den i bruk ved å velge den på hovedskjermbildet.3 Beslutningstaking - Det er mange beslutninger som skal gjøres på dette punktet. Hvilket marked vil jeg bytte inn. Hvilken tidsperiode skal jeg bruke. Hvilken prisserie skal jeg bruke. Hva under t av aksjer bør jeg bruke til testing. Husk at handelssystemer konsekvent bør tjene penger på mange markeder. Ved å tilpasse tidsperioden og prisserien for mye, kan du ødelegge resultatene og gi ukarakteristiske resultater. 4 Øvelse - Backtesting og papir handel er avgjørende for en vellykket utvikling av et handelssystem. Run flere backtests på ulike tidsperioder og sørg for at resultatene er konsekvente og tilfredsstillende. Papirhandel systemet bruker imaginære penger, men registrerer handler og resultater, og igjen ser etter konsekvent lønnsomhet. Kontroller med jevne mellomrom for feil i programmet eller utilsiktede handler. Disse kan være et resultat av feil programmering eller manglende forutsetning av visse forhold som har uønskede konsekvenser. 5 Gjenta - Gjentakelse er nødvendig. Fortsett å arbeide på systemet til du konsekvent kan lage en fortjeneste i de fleste markeder og forhold Det er alltid uforutsette hendelser som oppstår så snart et system går live. Her er noen fac tors som ofte forårsaker skjevde resultater. Transaksjonskostnader - Pass på at du bruker den virkelige provisjonen og litt ekstra for å ta hensyn til unøyaktig fylling av forskjellen mellom bud og spørrepriser. Med andre ord, unngå slipp. For å se hva dette er og hvordan det skjer, se Den forrige delen av denne opplæringen. Vikthet - Ikke ignorere å miste handler, hold øye med alle handler. Optimalisering - Ikke overoptimere systemet Med andre ord, ikke skreddersy systemet til et spesielt markedsmiljø, prøv å være lønnsomt i så bredt som mulig. Risiko - Aldri ignorere eller glemme risiko Det er veldig viktig å ha måter å begrense tap, ellers kjent som stop-tap, og måter å låse inn fortjenesten tar fortjeneste.6 Handel - Prøv det, men forvent utilsiktede resultater. Sørg for å bruke ikke-automatisert handel til du er sikker på systemets ytelse og konsistens. Det tar lang tid å utvikle et vellykket handelssystem, og før du fullfører det, må du kanskje utholde noen live trading tap for å oppdage glitches tilbake testing kan ikke perfekt representere live markedsforhold, og papirhandel kan være unøyaktig Hvis systemet mister penger, gå tilbake til tegnebrettet og se hvor det gikk galt se trinn 5. Konklusjon Disse seks trinnene gir deg en oversikt over hele prosessen med å bygge et handelssystem I neste avsnitt vil vi bygge videre på denne kunnskapen og ta en mer grundig titt på feilsøking og modifikasjon. Oppgradering System Development Services. Do du trenger ekspert assistanse tar ditt handelssystem til neste nivå La NeuroDimension s konsulenttjenester hjelpe deg Vi har erfaring for å utvikle og teste dine handelsideer, handle dem automatisk, og til og med utvikle dem som tredjepartsprodukter. Våre eksperter tar over 20 års handelsprogramvare og systemutvikling erfaring til hvert prosjekt Kontakt NeuroDimension i dag og la våre konsulenter og programvareløsninger ta ditt handelssystem til neste level. Implement your trad innhente ideer - som grunnleggende eller så komplisert som ønsket. Tast eller barbaserte signaler. Stocks, Forex, Funds og Futures Options kommer snart. Ruljebasert, Neuralbasert, Data Mining og andre metoder. Tilbakestill dine ideer på historiske data. Ta vare på vår kompetanse sammen med vår kommersielle og interne finansielle programvare for å forbedre dine grunnleggende concepts. Advanced distribuert forskningsmiljø som bruker flere datamaskiner parallelt for å variere og forbedre dine ideer. Prøv alternative parametere på tvers av hele porteføljene. Test nye eiendeler og porteføljeoptimaliseringsmetoder. Implementer avanserte risikobeskyttelsesmekanismer. Identifiser de optimale parametrene for ønsket nivå av fortjeneste og risiko. Hvis du ser etter å selge systemet ditt til andre, kan vi bestemme hvordan du best kan pakke systemet ditt. Abonnementsbasert Signal Services. Hedge Funds. Multi-System Portfolios. Software Package Add-on. Contacts gjennom trading industry. Identify optimal plattform og katastrofe utvinning planer for ditt system. Leverage ou r Trader68-programvare for raskeste tid til markedet. Oppnå fullautomatisert handel med systemet ditt via Interactive Brokers eller PFG. Best støtte for flere meglere kommer snart. Støtte for kringkasting til abonnementsbaserte signaltjenester. Innebygd papirhandelstøtte for ytterligere testing av ditt system. Changing markedsforhold håndteres gjennom kombinasjon av automatisert risiko analyse og tilgjengelige pågående forbedringer. Software oppdateringer og dedikert teknisk support. Available trading server vedlikehold. Looking for andre neurale nettverk applikasjoner NeuroDimension har vellykket brukt neurale nettverk til et bredt spekter av data - Intensive applikasjoner i andre bransjer, inkludert medisinsk, vitenskap, næringsliv, produksjon, sportsspill og mye mer. Veiledning til trading system development. The fortsatte utvikling av teknisk analyse programvare har forenklet etableringen av datautstyrte handelssystemer Noen systemer genererer bare signaler for Trader å følge, mens andre s plassere handelen inn i markedet på vegne av handelsmannen. Men å kunne programmere din favoritt handelsplattform er bare begynnelsen. Du må ha et rammeverk for å teste dine handelsteorier for å være sikker på at lønnsomme backtests ikke bare er på grunn av flaks, men er resultatet av robust modellering av markedets oppførsel. Denne serien av artikler vil presentere en forenklet tilnærming til å utvikle et handelssystem for detaljhandel forexmarkedet. Systemutviklingsverktøyet vi skal bruke, vil være MetaTrader 4 MT4, selv om ideene og prosessen presenteres gjelder for et bredt spekter av programvareplattformer Metodikken vil dekke generelle konsepter rettet mot begynnelsessystemmannen Når vi tar snarveier for hensiktsmessighet, vil vi referere til flere ressurser for mer grundig informasjon. Det er fem forskjellige faser i handelssystemet development. Phase 1 Utvikle markedsmodellen og det grunnleggende automatiserte systemet det grunnleggende automatiserte systemet implementerer denne modellen, men inneholder ikke spiste stopp tap eller fortjeneste mål Basis systemet er med det ene formål å samle data for statistisk analyse som brukes i senere utviklingsfaser. Fase 2 Risikostyring det første stoppet tap ISL Bruke dataene samlet i fase 1 og basert på statistisk analyse av disse dataene legger vi til en ISL i handelsstrategien Vi bruker optimalisering for å finne en stopptapparameter som passer til våre behov. Vi vil bruke fremoveranalyse for å teste denne versjonen av systemet. Fase 3 Profitstyring Profitmål PT Som i fase 2, vil vi bruke den statistiske analysen av dataene våre for å innlemme et overskuddsmål i systemet. Igjen vil vi bruke optimalisering for å finne et passende fortjenestemål og deretter bruke fremdriftsanalyse for å teste denne versjonen av systemet. Fase 4 Pengestyring handelsstørrelsesalgoritmen TSA Denne fasen er ikke avhengig av dataene samlet i fase 1 I stedet vil vi inkorporere den populære faste fraksjonen handelsstørrelsesmetode for å bestemme hvor mange partier som er allokert til hver handel Populær handelslitteratur er fylt med råd om å begrense risikoen for handel innenfor en rekkevidde fra 1 til 3 av kontoenes egenkapital. Vi vil kjøre optimaliseringen vår ved hjelp av disse prosentsatsene, og deretter bruke igjen fremoveranalyse for å teste denne versjonen av systemet . Samlet sett består fasene 2 til 4 av handelsstyring, men det er en enda viktigere fase. Fase 5 Monte Carlo-analyse mange handelsfolk stopper etter fase 4, men vår test er ikke fullført på det tidspunktet og systemet er ikke klar for distribusjon, forutsatt det er lønnsomt Til tross for vår fremdriftsanalyse, kan vi ikke være sikre på at resultatene våre ikke er på grunn av flaks. Med andre ord kan modellen vår ikke beskrive markedsadferd, nøyaktig gode resultater kan ha hatt nytte av et markedsmiljø hvis prishandling bare skjedde sammen med vår logikk Monte Carlo analyse vil bidra til å avgjøre om modellen vår var vellykket på grunn av tilfeldighet tilfeldigvis eller dens evne til å identifisere og utnytte et ekte marked mønster. Thi s artikkel vil dekke fase 1 etterfølgende artikler vil dekke fase 2 til 5.relaterte artikler.
No comments:
Post a Comment